A importância de ter dados da B3: conheça o DataFeed

Dados são o novo petróleo. Com base nessa afirmação, podemos dizer que nos últimos anos, a informação se tornou uma das coisas mais valiosas que pessoas ou empresas podem possuir.  E quando se trata de mercado financeiro, estar bem informado pode lhe fornecer grandes vantagens em comparação a outros players do mercado, seja potencializando seus lucros ou reduzindo suas perdas.

Nesse sentido, a Nelogica oferece uma solução de dados completa, o DataFeed, com a combinação da série de dados históricos da B3 e uma poderosa plataforma de dados em tempo real, a DLL. 

Vamos entender a seguir como você pode se utilizar de todo o potencial do DataFeed para auxiliar nas suas estratégias.

Dados Históricos da B3

O que são? 

Os Dados Históricos são, de forma resumida, um compilado de informação em forma de banco de dados com todas as negociações, diárias, minuto a minuto ou trade a trade, feitas na B3. Essas negociações englobam desde o mercado à vista (ações, units e ETFs), os derivativos (opções e termos) e também os ativos BMF (mercadorias e futuros).

A Bolsa comercializa estes dados para empresas de maior porte—por exemplo, a Nelogica—que desejem tratar estes dados e revender para os usuários finais.

Por que usar estes dados? 

Ter uma base de dados de qualidade viabiliza a realização de diversos estudos nas mais diversas áreas de conhecimento. Análises quantitativas, técnicas, estudos acadêmicos, definição de estratégias e backtests das mesmas. Utilizando do poder de processamento computacional atual, as análises ocorrem de forma mais eficiente e rápida com apoio das mais modernas ferramentas existentes.

O menor consumo de processamento pode não fazer muito sentido para o usuário comum. Mas para a execução de algoritmos, alta e baixa frequência, essa abordagem representa um ganho considerável de tempo.

Os Dados históricos são utilizados também por quem deseja alimentar tabelas e gráficos de sites, blogs e até mesmo outros softwares focados em investimentos de renda variável, como, por exemplo, um robô de automatização de trades e acompanhamento de carteira de investimento.

Exemplos práticos de uso dos Dados Históricos:

Estudos acadêmicos 

Não são raras as ocasiões em que acadêmicos geram ideias de aplicação de um estudo de caso, porém, esbarram com dados incompletos ou mesmo a ausência de dados. Ter uma base de qualidade, além de completa, é essencial para realizar esse tipo de atividade.

Sentindo a necessidade de criar um estudo sobre a variação da volatilidade entre momentos de crise na bolsa brasileira, uma universidade precisa resgatar dados de 2000 (bolha da internet), 2008 (crise dos subprime) e 2020 (crise do coronavírus).

Em posse de dados que abrangem um espaço de tempo de 20 anos, por exemplo, inúmeros estudos de caso podem ser realizados. Assim, contribuem significativamente com a produção científica desta instituição.

Nesse caso, a instituição de ensino interessada poderia adquirir estes dados pagando uma única vez e podendo usá-los não só nesse estudo, criando uma base de dados interna da instituição para ser utilizada no futuro.

Testes de estratégias para fundos de investimento

Fundos de Investimento podem ter diversos tipos de abordagem para estudo e atuação no mercado. Muitas vezes para validar as teses e estratégias o uso de dados históricos é essencial. 

Além dos fundos quantitativos que utilizam os dados para elaborar e treinar os modelos  de execução de suas operações. Muitos fundos atualmente recorrem a estudos históricos para encontrarem padrões e informações de modo a potencializar os seus ganhos.

Sabemos que o resultado passado não garante rentabilidade futura. Mesmo assim, com o estudo em uma base de dados de qualidade é o meio para validar estratégias antes de aplicar no mundo real, minimizando perdas e aumentando a possibilidade de lucros.

Análises quantitativas em geral

Os exemplos citados nos parágrafos acima nos dão uma ideia do que podemos fazer com os dados históricos da B3, mas o real potencial subjetivo é justamente a liberdade que o usuário terá de fazer o que quiser com esses dados. 

Exportando-os para uma planilha de Excel, utilizando linguagens de programação, e pacotes específicos para análises quantitativa e técnica. O usuário pode aplicar a análise da sua preferência.

Um bom banco de dados possibilita extrair informações de épocas passadas e se preparar para situações semelhantes no futuro. É possível, em alguns casos, até mesmo antecipar possíveis movimentos do mercado por conta de uma análise bem feita.

O Banco de Dados DataFeed: A melhor solução de dados

Mais importante que a informação em si, é a confiabilidade que esta informação possui. Uma fonte de dados confiável, estável, e que permite também a alimentação de aplicações externas é fundamental.

A solução encontrada pela Nelogica compila a ampla base de dados da B3 e entrega para um resultado final muito mais amigável. Além disso, existem diversas outras qualidades que tornam o DataFeed um produto único:

• Os Dados são entregues corrigidos de todos os eventos corporativos  (dividendos, grupamentos e desdobramentos, por exemplo).
• Ajustes por juros (no caso dos contratos futuros).
• Resumo diário, minuto a minuto, trade a trade das operações realizadas durante o dia.
• Possibilidade de conversão para as linguagens mais utilizadas no mercado financeiro.

Em conjunto com API de dados em tempo real (DLL), conseguimos oferecer uma poderosa ferramenta para inúmeras finalidades no mercado. Vamos conhecer um pouco mais sobre a DLL, outra parte do coração do DataFeed.

DLL: a API de dados da Nelogica!

Mercado financeiro é coisa séria. Por isso, disponibilizamos uma API de dados da B3, estável e de qualidade comprovada por todos que já utilizam direta ou indiretamente esta aplicação. 

Essa API vai atuar como o input desses dados. Dessa forma, oferecendo dados de qualidade, confiáveis e atualizados em tempo real. Com ela, você pode se concentrar no que realmente vai impactar suas operações no mercado financeiro.

Utilizando a DLL você terá a certeza de estar trabalhando com a melhor ferramenta de dados em tempo real. A DLL irá elevar o nível da sua aplicação e colocará você em pé de igualdade com os grandes players do mercado no que diz respeito à fonte de dados.

Para fins práticos, podemos definir a API como a fonte de dados para o  Profit, nossa plataforma para o mercado financeiro. Que são dados de altíssima qualidade, sendo recebidos pelo usuário em tempo real.  

Como aproveitar o melhor potencial da DLL?

Algoritmo de trade 

O uso de algoritmos para análises e execução de ordens é cada vez mais comum. Esses algoritmos podem ser de baixa ou alta frequências, mas um fator essencial para eles é receber, de forma precisa, informações como volume de negociações, histórico de preços e origem das ordens.

Um exemplo é para quem faz análise técnica e tem como objetivo determinar a tendência de um ativo com base no rastreio de comportamento da oferta e demanda. Além dessas informações mais básicas, é possível criar diversos indicadores realizando operações matemáticas a partir desses dados.

Quando falamos de estratégias mais complexas que utilizam muitos indicadores, análises de fluxos e em alguns casos ferramentas de machine learning, se torna necessária a utilização de ferramentas externas mais poderosas.

Alimentação de sites ou blogs

Esse tipo de serviço, assim como a automação de trades, precisa de um input, ou seja, uma fonte de entrada de dados, de qualidade e com consistência. 

Vamos considerar, por exemplo, uma trading agrícola que deseja expor aos clientes em tempo real a cotação das commodities negociadas por eles em seu site. A cotação apresentada não pode possuir erros ou ficar indisponível, pois o comércio de commodities é uma atividade que demanda confiança entre as partes, e um possível cliente não se sentiria confortável em fechar negócio sem se sentir seguro com sua contraparte. 

Da maneira que achar necessária

No que se trata de uma aplicação que alimenta outro sistema isso já deve ter ficado claro, mas as possibilidades são ilimitadas. Portanto, quem adquire o serviço da DLL pode utilizá-los da forma que bem entender, desde que sua aplicação esteja preparada para se conectar com o serviço de dados. Então, podemos esperar que mais e mais utilidades para a API surjam com o tempo.

Conectividade

Entendendo conectividade como um ponto fundamental, a DLL já vem pronta para ser utilizada em Delphi, C++, C# e Python, linguagens com aplicações de manipulação de dados robustas para lidar com o enorme volume de dados advindos do mercado financeiro.

Além disso, possuem pacotes específicos para essa finalidade. O usuário pode então, se assim desejar, criar sua própria conexão para, desta forma, trabalhar na linguagem de sua preferência.

Machine Learning: use o potencial máximo

O machine learning é um sistema que que pode alterar o seu comportamento de forma autônoma com base em sua definição e modelo de treinamento. É muito utilizado para criar modelos que interpretam os grandes volumes de dados, como os gerados pela bolsa. E com base nesses dados geram um output que pode ser realização de uma operação de compra ou venda de determinado ativo.

Dessa forma assimilando informações e consumindo os dados em grande volume ao mesmo tempo, oferecendo uma maior vantagem sobre a atuação humana. É a tecnologia a serviço do operador de mercado.

Dados Históricos + DLL: utilizado todo o poder do DataFeed

Para um operador de mercado com uma abordagem quantitativa os dados históricos são a base para a elaboração e testes de seus modelos. Uma vez com os modelos prontos para serem validados em execução, a opção de usar o simulador com a DLL é de grande utilidade para entender o comportamento do modelo no mundo real. 

Após validação do modelo no simulador, utiliza-se o DLL para envio de ordens do algoritmo de execução criado. Como sabemos que o mercado financeiro é dinâmico, a utilização da base de dados e o simulador ocorrem em paralelo para realização dos ajustes necessários do algoritmo em execução.

DataFeed: A solução completa!

Conforme vimos nesse artigo, o DataFeed é a solução composta pelos dados históricos da B3 + a DLL. 

Com ambos os serviços trabalhando juntos, você tem a solução mais completa no que diz respeito a dados da B3. Quando utilizados em conjunto, podem lhe fornecer, além de uma série histórica com base confiável e de alta qualidade, um banco de dados que se atualiza automaticamente em tempo real.

Se ainda lhe restam dúvidas sobre o DataFeed, sinta-se à vontade para entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas!