Fundos quantitativos brasileiros avançam; índice mostra que risco de perda é 4 vezes menor

Um índice inédito desenvolvido pela Equus Capital, batizado de  Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil (IEFQB), avaliou que os fundos quantitativos brasileiros – aqueles que utilizam inteligência artificial em seus processos de decisão de investimentos – possuem rendimentos muito próximos aos principais fundos multimercado nacionais e com risco de perda quatro vezes menor.

No balanço realizado no período de 2018 até o fim de janeiro de 2024, o IEFQB apresentou um retorno de 57,6%, enquanto o Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA) teve ganhos de 57,8%. Para efeito comparativo, o CDI no mesmo período foi de 52,2%.

Já na análise de drawdown, que é o indicador crítico do risco de perda em carteiras de investimento, o consolidado registrou apenas -3,1%, em contraste com o -11,4% do IHFA, que demonstra maior resiliência e menor propensão ao risco dos fundos quantitativos.

A empresa responsável pela análise explica que o objetivo deste índice é demonstrar, por meio de dados, a evolução dessa classe de fundos que ainda é embrionária no Brasil. O patrimônio líquido dos fundos quantitativos brasileiros teve um crescimento de quase 10x em cinco anos, saindo de R$ 800 milhões em 2018 para R$ 7,6 bilhões.

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“Este novo índice está provando através dos números que os fundos quantitativos perfomam com mais estabilidade. Isso explica o crescimento expressivo de capital alocado nos últimos cinco anos”, diz Felipe Uchida, Sócio e Diretor de Análises Quantitativas da Equus Capital.

No estudo foi utilizada a metodologia empregada em índices setoriais de fundos dos EUA. Ou seja, o índice engloba 10 dos mais antigos e tradicionais fundos quantitativos do Brasil, além de distribuir pesos iguais em cada fundo. A Equus lembra que ele também é balanceado diariamente para garantir uma representação equitativa e que a correlação do IEFQB é de 97,85% com o IHFA.

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Somente em janeiro, o IEFQB obteve -0,25% de retorno, em comparação a -0,32% do IHFA. Para os últimos 12 meses, o IEFQB obteve 6,58% de retorno, em comparação a 7,71% do IHFA, com uma volatilidade de 2,98% versus 3,21%.